91直播

91直播：于波(大连理工大学)

时间：2021年7月12日16:00开始

地点：理科楼LA106

摘要：In this talk, I will give a brief introduction to our recent works on portfolio optimization. At first, a new distributionally robust modeling strategy based on kernel density estimation will be introduced, tractable reformulation of KDE distributionally robust portfolio optimization models, with CVaR, EVaR and HMCR as risk measures respectively, will be shown. Then some efficient algorithms for solving sparse portfolio optimization as well as their convergence will be introduced. Numerical results will also be given to show good performance of our new models and efficiency of our new algorithms.

简介:于波，分别于1985年、1988年和1992年在吉林大学数学91直播 获理学学士、计算数学硕士和博士学位。1987年至2002年在吉林大学数学91直播 工作，先后在1996年、2000年被评为副教授、教授和博士生导师。2002年至今在大连理工大学工作，先后担任应用数学系主任(2005-2009年)、数学科学91直播 学术委员会主任和计算数学所长(2009-2013年)。2013年至今兼任大连理工大学盘锦校区基础教学部部长。于波教授的主要研究方向为数值代数与优化、金融中的优化方法、计算金融等，在这些方向上发表SCI检索论文近100篇，其中部分成果发表在SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Numer. Anal., SIAM Matrix Anal. Appl., Math. Comp., Comput. Optim. Appl., J. Glob. Optim., JOTA, Neurocomputing等计算数学和优化方面的重要期刊。近年来主持过6项国家自然科学基金项目，并参加过若干项国家和教育部科研项目。

邀请人：李寒宇

欢迎广大师生积极参与！